Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties Rekenmachine

✖Couponbetaling is een periodieke rentebetaling die de obligatiehouder ontvangt gedurende de tijd tussen het moment waarop de obligatie wordt uitgegeven en het moment waarop deze vervalt.ⓘ Coupon betaling [CP]			+10% -10%
✖De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum.ⓘ Theoretische prijs van calloptie [C]			+10% -10%
✖De huidige obligatieprijs is de huidige contante waarde van de toekomstige kasstroom die door een obligatie wordt gegenereerd.ⓘ Huidige obligatieprijs [CBP]			+10% -10%
✖Het aantal jaren dat de groei moet worden gevolgd, is het totale aantal jaren waarin de groei heeft plaatsgevonden.ⓘ Aantal jaren om de groei te volgen [n_y]			+10% -10%

✖Yield to Call berekent het rendement als een opvraagbare obligatie vóór de vervaldatum wordt afgelost.ⓘ Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties [YTC]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties

Formule

`"YTC" = (("CP"+("C"-"CBP")/"n"_{"y"})/(("C"+"CBP")/2))`

Voorbeeld

`"0.252346"=(("20"+("1220"-"150")/"7")/(("1220"+"150")/2))`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Bond yield Formules Pdf PDF Image

Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Opgave aan oproep = ((Coupon betaling+(Theoretische prijs van calloptie-Huidige obligatieprijs)/Aantal jaren om de groei te volgen)/((Theoretische prijs van calloptie+Huidige obligatieprijs)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

Opgave aan oproep - Yield to Call berekent het rendement als een opvraagbare obligatie vóór de vervaldatum wordt afgelost.
Coupon betaling - Couponbetaling is een periodieke rentebetaling die de obligatiehouder ontvangt gedurende de tijd tussen het moment waarop de obligatie wordt uitgegeven en het moment waarop deze vervalt.
Theoretische prijs van calloptie - De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum.
Huidige obligatieprijs - De huidige obligatieprijs is de huidige contante waarde van de toekomstige kasstroom die door een obligatie wordt gegenereerd.
Aantal jaren om de groei te volgen - Het aantal jaren dat de groei moet worden gevolgd, is het totale aantal jaren waarin de groei heeft plaatsgevonden.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Coupon betaling: 20 --> Geen conversie vereist
Theoretische prijs van calloptie: 1220 --> Geen conversie vereist
Huidige obligatieprijs: 150 --> Geen conversie vereist
Aantal jaren om de groei te volgen: 7 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Evalueren ... ...

YTC = 0.252346193952033

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

0.252346193952033 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Opgave aan oproep

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Bond yield » Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1400+ rekenmachines!

< 10+ Bond yield Rekenmachines

Waardering van couponobligaties

Gaan Couponobligatie = Jaarlijkse couponrente*((1-(1+Opbrengst naar volwassenheid (YTM))^(-Aantal betalingen per jaar))/(Opbrengst naar volwassenheid (YTM)))+(Nominale waarde op de vervaldag/(1+Opbrengst naar volwassenheid (YTM))^(Aantal betalingen per jaar))

Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties

Gaan Opgave aan oproep = ((Coupon betaling+(Theoretische prijs van calloptie-Huidige obligatieprijs)/Aantal jaren om de groei te volgen)/((Theoretische prijs van calloptie+Huidige obligatieprijs)/2))

Benadering van convexiteit van obligaties

Gaan Benadering van convexiteit van obligaties = (Obligatieprijs indien verhoogd+Obligatieprijs wanneer verlaagd-2*(Obligatiewaarde))/(2*Obligatiewaarde*(Verandering in rentetarief)^2)

Opbrengst naar Looptijd

Gaan Opbrengst naar volwassenheid (YTM) = (Coupon betaling+((Nominale waarde-Prijs)/Jaren tot volwassenheid))/((Nominale waarde+Prijs)/2)

Opbrengst van de holdingperiode

Gaan Opbrengst van de holdingperiode = (Betaalde rente+Nominale waarde-Aankoopprijs)/Nominale waarde

Nul Coupon Bond Effectief rendement

Gaan Effectief rendement op nulcouponobligaties = (Nominale waarde/Huidige waarde)^(1/Aantal perioden)-1

Nul Coupon obligatie Waarde

Gaan Waarde van nulcouponobligaties = Nominale waarde/(1+Rendement/100)^Tijd tot volwassenheid

Bankkortingsrendement

Gaan Bankkortingsrendement = (Korting/Nominale waarde)*(360/Dagen tot volwassenheid)*100

Geldmarktrendement

Gaan Geldmarktrendement = Opbrengst van de holdingperiode*360/Tijd tot volwassenheid

Huidige obligatie opbrengst

Gaan Huidig obligatierendement = Coupon betaling/Huidige obligatieprijs

Opbrengst voor call voor opvraagbare obligaties Formule

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!