Rendimento para chamada de títulos resgatáveis Calculadora

✖O pagamento de cupom é um pagamento periódico de juros que o titular do título recebe durante o período entre a emissão do título e o seu vencimento.ⓘ Cupom de pagamento [CP]			+10% -10%
✖O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento.ⓘ Preço teórico da opção de compra [C]			+10% -10%
✖O preço atual do título é o valor presente descontado do fluxo de caixa futuro gerado por um título.ⓘ Preço atual do título [CBP]			+10% -10%
✖Número de anos para acompanhar o crescimento é o número total de anos durante os quais o crescimento ocorreu.ⓘ Número de anos para acompanhar o crescimento [n_y]			+10% -10%

✖Yield to Call calcula o rendimento se um título resgatável for resgatado antes do vencimento.ⓘ Rendimento para chamada de títulos resgatáveis [YTC]

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Fórmula

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Rendimento para chamada de títulos resgatáveis

Fórmula

`"YTC" = (("CP"+("C"-"CBP")/"n"_{"y"})/(("C"+"CBP")/2))`

Exemplo

`"0.252346"=(("20"+("1220"-"150")/"7")/(("1220"+"150")/2))`

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Rendimento para chamada de títulos resgatáveis Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Renda-se à chamada = ((Cupom de pagamento+(Preço teórico da opção de compra-Preço atual do título)/Número de anos para acompanhar o crescimento)/((Preço teórico da opção de compra+Preço atual do título)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Renda-se à chamada - Yield to Call calcula o rendimento se um título resgatável for resgatado antes do vencimento.
Cupom de pagamento - O pagamento de cupom é um pagamento periódico de juros que o titular do título recebe durante o período entre a emissão do título e o seu vencimento.
Preço teórico da opção de compra - O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento.
Preço atual do título - O preço atual do título é o valor presente descontado do fluxo de caixa futuro gerado por um título.
Número de anos para acompanhar o crescimento - Número de anos para acompanhar o crescimento é o número total de anos durante os quais o crescimento ocorreu.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Cupom de pagamento: 20 --> Nenhuma conversão necessária
Preço teórico da opção de compra: 1220 --> Nenhuma conversão necessária
Preço atual do título: 150 --> Nenhuma conversão necessária
Número de anos para acompanhar o crescimento: 7 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Avaliando ... ...

YTC = 0.252346193952033

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.252346193952033 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Renda-se à chamada

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1400+ calculadoras!

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Avaliação de títulos de cupom

Vai Título de cupom = Taxa de cupom anual*((1-(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(-Número de pagamentos por ano))/(Rendimento até o vencimento (YTM)))+(Valor nominal no vencimento/(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(Número de pagamentos por ano))

Rendimento para chamada de títulos resgatáveis

Vai Renda-se à chamada = ((Cupom de pagamento+(Preço teórico da opção de compra-Preço atual do título)/Número de anos para acompanhar o crescimento)/((Preço teórico da opção de compra+Preço atual do título)/2))

Aproximação da convexidade da ligação

Vai Aproximação da convexidade da ligação = (Preço do título quando incrementado+Preço do título quando diminuído-2*(Valor do título))/(2*Valor do título*(Mudança na taxa de juros)^2)

Rendimento até o vencimento

Vai Rendimento até o vencimento (YTM) = (Cupom de pagamento+((Valor nominal-Preço)/Anos até a maturidade))/((Valor nominal+Preço)/2)

Rendimento do período de retenção

Vai Rendimento do período de retenção = (Juros pagos+Valor nominal-Preço de compra)/Valor nominal

Rendimento efetivo Zero Coupon Bond

Vai Rendimento efetivo do título de cupom zero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de Períodos)-1

Rendimento de desconto bancário

Vai Rendimento de desconto bancário = (Desconto/Valor nominal)*(360/Dias até a maturidade)*100

Valor Zero Coupon Bond

Vai Valor do título de cupom zero = Valor nominal/(1+Taxa de retorno/100)^Hora de Maturidade

Rendimento do mercado monetário

Vai Rendimento do mercado monetário = Rendimento do período de retenção*360/Tempo até a maturidade

Yield Bond atual

Vai Rendimento atual do título = Cupom de pagamento/Preço atual do título

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