Rendement au call pour une obligation callable Calculatrice

✖Le paiement du coupon est un paiement d'intérêts périodique que le détenteur de l'obligation reçoit entre le moment où l'obligation est émise et son échéance.ⓘ Paiement par coupon [CP]			+10% -10%
✖Le prix théorique de l'option d'achat est basé sur la volatilité implicite actuelle, le prix d'exercice de l'option et le temps restant jusqu'à l'expiration.ⓘ Prix théorique de l'option d'achat [C]			+10% -10%
✖Le prix actuel d’une obligation est la valeur actualisée actuelle des flux de trésorerie futurs générés par une obligation.ⓘ Prix actuel des obligations [CBP]			+10% -10%
✖Le nombre d’années pour suivre la croissance est le nombre total d’années pendant lesquelles la croissance s’est produite.ⓘ Nombre d'années pour suivre la croissance [n_y]			+10% -10%

✖Yield to Call calcule le rendement si une obligation remboursable est rappelée avant l'échéance.ⓘ Rendement au call pour une obligation callable [YTC]

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Formule

✖

Rendement au call pour une obligation callable

Formule

`"YTC" = (("CP"+("C"-"CBP")/"n"_{"y"})/(("C"+"CBP")/2))`

Exemple

`"0.252346"=(("20"+("1220"-"150")/"7")/(("1220"+"150")/2))`

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Rendement au call pour une obligation callable Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Céder à appeler = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Cette formule utilise 5 Variables

Variables utilisées

Céder à appeler - Yield to Call calcule le rendement si une obligation remboursable est rappelée avant l'échéance.
Paiement par coupon - Le paiement du coupon est un paiement d'intérêts périodique que le détenteur de l'obligation reçoit entre le moment où l'obligation est émise et son échéance.
Prix théorique de l'option d'achat - Le prix théorique de l'option d'achat est basé sur la volatilité implicite actuelle, le prix d'exercice de l'option et le temps restant jusqu'à l'expiration.
Prix actuel des obligations - Le prix actuel d’une obligation est la valeur actualisée actuelle des flux de trésorerie futurs générés par une obligation.
Nombre d'années pour suivre la croissance - Le nombre d’années pour suivre la croissance est le nombre total d’années pendant lesquelles la croissance s’est produite.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Paiement par coupon: 20 --> Aucune conversion requise
Prix théorique de l'option d'achat: 1220 --> Aucune conversion requise
Prix actuel des obligations: 150 --> Aucune conversion requise
Nombre d'années pour suivre la croissance: 7 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Évaluer ... ...

YTC = 0.252346193952033

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.252346193952033 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Céder à appeler

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1400+ autres calculatrices!

< 10+ Rendement des obligations Calculatrices

Évaluation des obligations à coupon

Aller Obligation à coupon = Taux du coupon annuel*((1-(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(-Nombre de paiements par an))/(Rendement à l'échéance (YTM)))+(Valeur nominale à l'échéance/(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(Nombre de paiements par an))

Rendement au call pour une obligation callable

Aller Céder à appeler = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2))

Approximation de la convexité des obligations

Aller Approximation de la convexité des obligations = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2)

Rendement à l'échéance

Aller Rendement à l'échéance (YTM) = (Paiement par coupon+((Valeur nominale-Prix)/Années jusqu'à la maturité))/((Valeur nominale+Prix)/2)

Rendement de la période de détention

Aller Rendement de la période de détention = (Intérêts payés+Valeur nominale-Prix d'achat)/Valeur nominale

Zero Coupon Bond Rendement efficace

Aller Rendement effectif des obligations à coupon zéro = (Valeur nominale/Valeur actuelle)^(1/Nombre de périodes)-1

Valeur de l'Obligation Zéro Coupon

Aller Valeur de l'obligation à coupon zéro = Valeur nominale/(1+Taux de retour/100)^Temps jusqu'à la maturité

Rendement de l'escompte bancaire

Aller Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100

Rendement du marché monétaire

Aller Rendement du marché monétaire = Rendement de la période de détention*360/Temps jusqu'à la maturité

Rendement actuel des liaison

Aller Rendement obligataire actuel = Paiement par coupon/Prix actuel des obligations

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