Call-Rendite für kündbare Anleihen Taschenrechner

✖Bei der Kuponzahlung handelt es sich um eine regelmäßige Zinszahlung, die der Anleihegläubiger in der Zeit zwischen der Emission der Anleihe und ihrer Fälligkeit erhält.ⓘ Bezahlung mit Gutschein [CP]			+10% -10%
✖Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf.ⓘ Theoretischer Preis der Call-Option [C]			+10% -10%
✖Der aktuelle Anleihepreis ist der gegenwärtige, abgezinste Wert des künftigen Cashflows, der durch eine Anleihe generiert wird.ⓘ Aktueller Anleihepreis [CBP]			+10% -10%
✖„Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums“ ist die Gesamtzahl der Jahre, in denen das Wachstum stattgefunden hat.ⓘ Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums [n_y]			+10% -10%

✖Yield to Call berechnet die Rendite, wenn eine kündbare Anleihe vor Fälligkeit gekündigt wird.ⓘ Call-Rendite für kündbare Anleihen [YTC]

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Formel

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Call-Rendite für kündbare Anleihen

Formel

`"YTC" = (("CP"+("C"-"CBP")/"n"_{"y"})/(("C"+"CBP")/2))`

Beispiel

`"0.252346"=(("20"+("1220"-"150")/"7")/(("1220"+"150")/2))`

Taschenrechner

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Call-Rendite für kündbare Anleihen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Nachgeben, um anzurufen = ((Bezahlung mit Gutschein+(Theoretischer Preis der Call-Option-Aktueller Anleihepreis)/Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums)/((Theoretischer Preis der Call-Option+Aktueller Anleihepreis)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Nachgeben, um anzurufen - Yield to Call berechnet die Rendite, wenn eine kündbare Anleihe vor Fälligkeit gekündigt wird.
Bezahlung mit Gutschein - Bei der Kuponzahlung handelt es sich um eine regelmäßige Zinszahlung, die der Anleihegläubiger in der Zeit zwischen der Emission der Anleihe und ihrer Fälligkeit erhält.
Theoretischer Preis der Call-Option - Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf.
Aktueller Anleihepreis - Der aktuelle Anleihepreis ist der gegenwärtige, abgezinste Wert des künftigen Cashflows, der durch eine Anleihe generiert wird.
Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums - „Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums“ ist die Gesamtzahl der Jahre, in denen das Wachstum stattgefunden hat.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Bezahlung mit Gutschein: 20 --> Keine Konvertierung erforderlich
Theoretischer Preis der Call-Option: 1220 --> Keine Konvertierung erforderlich
Aktueller Anleihepreis: 150 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums: 7 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Auswerten ... ...

YTC = 0.252346193952033

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.252346193952033 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Nachgeben, um anzurufen

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1400+ weitere Rechner verifiziert!

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Bewertung von Kuponanleihen

Gehen Kuponanleihe = Jährlicher Couponsatz*((1-(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM))^(-Anzahl der Zahlungen pro Jahr))/(Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)))+(Nennwert bei Fälligkeit/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM))^(Anzahl der Zahlungen pro Jahr))

Call-Rendite für kündbare Anleihen

Gehen Nachgeben, um anzurufen = ((Bezahlung mit Gutschein+(Theoretischer Preis der Call-Option-Aktueller Anleihepreis)/Anzahl der Jahre zur Verfolgung des Wachstums)/((Theoretischer Preis der Call-Option+Aktueller Anleihepreis)/2))

Annäherung an die Bindungskonvexität

Gehen Annäherung an die Bindungskonvexität = (Anleihepreis bei Erhöhung+Anleihepreis bei Dekrementierung-2*(Anleihewert))/(2*Anleihewert*(Änderung des Zinssatzes)^2)

Ertrag zur Reife

Gehen Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) = (Bezahlung mit Gutschein+((Nennwert-Preis)/Jahre bis zur Reife))/((Nennwert+Preis)/2)

Rendite der Haltedauer

Gehen Rendite der Haltedauer = (Gezahlte Zinsen+Nennwert-Kaufpreis)/Nennwert

Zero Coupon Bond Effektive Rendite

Gehen Effektive Rendite der Nullkupon-Anleihe = (Nennwert/Gegenwärtiger Wert)^(1/Anzahl der Perioden)-1

Bankdiskontrendite

Gehen Bankdiskontrendite = (Rabatt/Nennwert)*(360/Tage bis zur Fälligkeit)*100

Zero Coupon Bond Wert

Gehen Nullkupon-Anleihewert = Nennwert/(1+Rendite/100)^Zeit zur Reife

Aktueller Bond Ertrag

Gehen Aktuelle Anleiherendite = Bezahlung mit Gutschein/Aktueller Anleihepreis