Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile calcolatrice

✖Il pagamento della cedola è un pagamento periodico di interessi che l'obbligazionista riceve nel periodo compreso tra l'emissione dell'obbligazione e la sua scadenza.ⓘ Pagamento del buono [CP]			+10% -10%
✖Il prezzo teorico dell'opzione call si basa sull'attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell'opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza.ⓘ Prezzo teorico dell'opzione call [C]			+10% -10%
✖Il prezzo attuale dell'obbligazione è il valore attuale scontato del flusso di cassa futuro generato da un'obbligazione.ⓘ Prezzo attuale delle obbligazioni [CBP]			+10% -10%
✖Numero di anni di cui monitorare la crescita è il numero totale di anni in cui si è verificata la crescita.ⓘ Numero di anni per monitorare la crescita [n_y]			+10% -10%

✖Il rendimento alla chiamata calcola il rendimento se un'obbligazione richiamabile viene rimborsata prima della scadenza.ⓘ Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile [YTC]

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Formula

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Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile

Formula

`"YTC" = (("CP"+("C"-"CBP")/"n"_{"y"})/(("C"+"CBP")/2))`

Esempio

`"0.252346"=(("20"+("1220"-"150")/"7")/(("1220"+"150")/2))`

Calcolatrice

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Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Resa alla chiamata = ((Pagamento del buono+(Prezzo teorico dell'opzione call-Prezzo attuale delle obbligazioni)/Numero di anni per monitorare la crescita)/((Prezzo teorico dell'opzione call+Prezzo attuale delle obbligazioni)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Resa alla chiamata - Il rendimento alla chiamata calcola il rendimento se un'obbligazione richiamabile viene rimborsata prima della scadenza.
Pagamento del buono - Il pagamento della cedola è un pagamento periodico di interessi che l'obbligazionista riceve nel periodo compreso tra l'emissione dell'obbligazione e la sua scadenza.
Prezzo teorico dell'opzione call - Il prezzo teorico dell'opzione call si basa sull'attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell'opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza.
Prezzo attuale delle obbligazioni - Il prezzo attuale dell'obbligazione è il valore attuale scontato del flusso di cassa futuro generato da un'obbligazione.
Numero di anni per monitorare la crescita - Numero di anni di cui monitorare la crescita è il numero totale di anni in cui si è verificata la crescita.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Pagamento del buono: 20 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo teorico dell'opzione call: 1220 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo attuale delle obbligazioni: 150 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di anni per monitorare la crescita: 7 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Valutare ... ...

YTC = 0.252346193952033

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.252346193952033 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Resa alla chiamata

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1400+ altre calcolatrici!

< 10+ Rendimento obbligazionario Calcolatrici

Valutazione delle obbligazioni con cedola

Partire Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))

Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile

Partire Resa alla chiamata = ((Pagamento del buono+(Prezzo teorico dell'opzione call-Prezzo attuale delle obbligazioni)/Numero di anni per monitorare la crescita)/((Prezzo teorico dell'opzione call+Prezzo attuale delle obbligazioni)/2))

Approssimazione della convessità dei legami

Partire Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)

Rendimento alla scadenza

Partire Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)

Rendimento del periodo di detenzione

Partire Rendimento del periodo di detenzione = (Interessi pagati+Valore nominale-Prezzo d'acquisto)/Valore nominale

Rendimento effettivo della cedola zero

Partire Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1

Valore dell'obbligazione zero

Partire Valore delle obbligazioni a cedola zero = Valore nominale/(1+Tasso di rendimento/100)^Tempo alla maturità

Rendimento da sconto bancario

Partire Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100

Rendimento del mercato monetario

Partire Rendimento del mercato monetario = Rendimento del periodo di detenzione*360/Tempo fino alla maturità

Rendimento obbligazionario corrente

Partire Rendimento obbligazionario attuale = Pagamento del buono/Prezzo attuale delle obbligazioni

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