Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu Kalkulator

✖Płatność kuponowa to okresowa płatność odsetek, którą posiadacz obligacji otrzymuje w okresie pomiędzy emisją obligacji a terminem jej zapadalności.ⓘ Płatność bonami [CP]			+10% -10%
✖Teoretyczna cena opcji kupna opiera się na bieżącej zmienności implikowanej, cenie wykonania opcji oraz ilości czasu pozostałego do wygaśnięcia.ⓘ Teoretyczna cena opcji kupna [C]			+10% -10%
✖Bieżąca cena obligacji to bieżąca zdyskontowana wartość przyszłego strumienia środków pieniężnych generowanego przez obligację.ⓘ Aktualna cena obligacji [CBP]			+10% -10%
✖Liczba lat do śledzenia wzrostu to łączna liczba lat, w ciągu których nastąpił wzrost.ⓘ Liczba lat śledzenia wzrostu [n_y]			+10% -10%

✖Yield to Call oblicza rentowność, jeśli obligacja z opcją kupna zostanie wykupiona przed terminem zapadalności.ⓘ Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu [YTC]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Formuła

`"YTC" = (("CP"+("C"-"CBP")/"n"_{"y"})/(("C"+"CBP")/2))`

Przykład

`"0.252346"=(("20"+("1220"-"150")/"7")/(("1220"+"150")/2))`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Bond Yield Formuły PDF PDF Image

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))
YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2))
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Poddaj się wezwaniu - Yield to Call oblicza rentowność, jeśli obligacja z opcją kupna zostanie wykupiona przed terminem zapadalności.
Płatność bonami - Płatność kuponowa to okresowa płatność odsetek, którą posiadacz obligacji otrzymuje w okresie pomiędzy emisją obligacji a terminem jej zapadalności.
Teoretyczna cena opcji kupna - Teoretyczna cena opcji kupna opiera się na bieżącej zmienności implikowanej, cenie wykonania opcji oraz ilości czasu pozostałego do wygaśnięcia.
Aktualna cena obligacji - Bieżąca cena obligacji to bieżąca zdyskontowana wartość przyszłego strumienia środków pieniężnych generowanego przez obligację.
Liczba lat śledzenia wzrostu - Liczba lat do śledzenia wzrostu to łączna liczba lat, w ciągu których nastąpił wzrost.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Płatność bonami: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Teoretyczna cena opcji kupna: 1220 --> Nie jest wymagana konwersja
Aktualna cena obligacji: 150 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba lat śledzenia wzrostu: 7 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

YTC = ((CP+(C-CBP)/n_y)/((C+CBP)/2)) --> ((20+(1220-150)/7)/((1220+150)/2))

Ocenianie ... ...

YTC = 0.252346193952033

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.252346193952033 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.252346193952033 ≈ 0.252346 <-- Poddaj się wezwaniu

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Bond Yield » Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1400+ więcej kalkulatorów!

< 10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych

Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))

Przybliżenie wypukłości wiązania

Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)

Wydajność do dojrzałości

Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)

Rentowność okresu utrzymywania

Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1

Wartość obligacji zerokuponowych

Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość

Stopa dyskonta banku

Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100

Rentowność rynku pieniężnego

Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości

Aktualny Bond Yield

Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu Formułę

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!