Wartość obligacji zerokuponowych Kalkulator

✖Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.ⓘ Wartość nominalna [FV]			+10% -10%
✖Stopa zwrotu to zysk lub strata z inwestycji w określonym okresie, wyrażona jako procent kosztu inwestycji.ⓘ Stopa zwrotu [RoR]			+10% -10%
✖Czas do dojrzałości to czas wymagany do dojrzałości obligacji.ⓘ Czas na Dojrzałość [T]			+10% -10%

✖Wartość obligacji zerokuponowych określana jest jako obligacja czysto dyskontowa lub po prostu obligacja dyskontowa, jest obligacją, która nie płaci płatności kuponowych, a zamiast tego płaci jedną kwotę ryczałtową w terminie zapadalności.ⓘ Wartość obligacji zerokuponowych [V]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Wartość obligacji zerokuponowych

Formuła

`"V" = "FV"/(1+"RoR"/100)^"T"`

Przykład

`"519.6647"="800"/(1+"4"/100)^"11"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Bond Yield Formuły PDF PDF Image

Wartość obligacji zerokuponowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość
V = FV/(1+RoR/100)^T
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Wartość obligacji zerokuponowych - Wartość obligacji zerokuponowych określana jest jako obligacja czysto dyskontowa lub po prostu obligacja dyskontowa, jest obligacją, która nie płaci płatności kuponowych, a zamiast tego płaci jedną kwotę ryczałtową w terminie zapadalności.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.
Stopa zwrotu - Stopa zwrotu to zysk lub strata z inwestycji w określonym okresie, wyrażona jako procent kosztu inwestycji.
Czas na Dojrzałość - Czas do dojrzałości to czas wymagany do dojrzałości obligacji.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Wartość nominalna: 800 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa zwrotu: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas na Dojrzałość: 11 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

V = FV/(1+RoR/100)^T --> 800/(1+4/100)^11

Ocenianie ... ...

V = 519.664745250614

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

519.664745250614 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

519.664745250614 ≈ 519.6647 <-- Wartość obligacji zerokuponowych

(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Bond Yield » Wartość obligacji zerokuponowych

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), Indie

Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur

Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

< 10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych

Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))

Przybliżenie wypukłości wiązania

Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)

Wydajność do dojrzałości

Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)

Rentowność okresu utrzymywania

Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1

Wartość obligacji zerokuponowych

Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość

Stopa dyskonta banku

Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100

Rentowność rynku pieniężnego

Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości

Aktualny Bond Yield

Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Wartość obligacji zerokuponowych Formułę

Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość
V = FV/(1+RoR/100)^T

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!